Торговые операции

Вы можете держать свою открытую позицию столько, сколько считаете необходимым. Операция переноса осуществляется по принятой во всем мире схеме - SWAP TOM NEXT (СВОП ТОМ НЕКСТ).
Подробно узнать о процедуре:

Перенос открытой позиции на следующие сутки. Операция SWAP

Сделки на рынке Forex заключаются на условиях SPOT. Это значит, что по всем сделкам, заключенным в текущий рабочий день (см. Режим работы рынка Forex), должна быть осуществлена поставка всей суммы валюты на второй рабочий день. Чтобы избежать этой поставки, необходимо совершить сделку типа SWAP (т.е. закрыть и заново открыть позицию по текущему курсу), которая позволяет урегулировать обязательства сторон.

Эта операция совершается автоматически в 21:00 GMT. В IDSystem в отчете по своим операциям Вы увидите две строчки - закрытие позиции (Swap t/n) и открытие (Swap open). Курс открытия и закрытия отличается на некоторую величину - swap-пункты. Число этих swap-пунктов вычисляется в зависимости от учетных ставок по каждой валюте, и может быть как положительным, так и отрицательным. Точный курс открытия указан в комментарии к операции.

После операции SWAP у сторон остается неурегулированной только результирующая сумма, так называемый "неттинг" (прибыль либо убыток зафиксированный на Вашем счете в результате операции SWAP). При этом нужно понимать, что сам по себе SWAP почти не отражается на итоговом результате Вашей сделки (за исключением swap-пунктов).

Это хорошо видно на рисунке:

уровень A - это момент открытия позиции по цене А
уровень B - это момент переноса позиции на следующие сутки, закрытие и открытие по цене В
уровень С - это момент закрытия позиции по цене С
Легко увидеть, что разница между ценами А и С (та прибыль или убыток, которые Вы получаете) такая же, как сумма разниц между ценами А и В и ценами В и С.
То есть (С - А) = (В - А) + (С - В)

Рассмотрим следующий пример:
Вы открыли позицию, совершив продажу по паре USD/CHF

операция USD курс CHF изменение депозита открытие -100 000 1,3672 136 720 swap t/n 100 000 1,3710 -137 100 промежуточный итог 0 -380 = -380 CHF / курс 1,3710 = -277,17 USD swap open -100 000 1,37097 137 097 закрытие 100 000 1,3636 -136 360 промежуточный итог 0 737 = 737 CHF / курс 1,3636 = -540,48 USD итог сделки 0 =-380 + 737 =357 CHF =-380 CHF/курс 1,3710 + 737 CHF / курс 1,3636 = 263,31 USD

Если бы Вы закрыли свою позицию в тот же день:

операция USD курс CHF изменение депозита открытие -100 000 1,3672 136 720 закрытие 100 000 1,3636 -136 360 итог сделки 0 360 CHF = CHF / курс 1,3636 = 264,01 USD

То есть разница между двумя сделками составляет (357 CHF - 360 CHF = -3 CHF). Это и есть разница из-за изменения курса на swap-пункты - в данном случае на -0,3 пункта.

Как вычисляются Swap-пункты:

По валюте каждой страны ее Центральный Банк устанавливает учетную ставку. В разных странах - разные ставки, причем различие может быть очень значительным (например, учетная ставка по USD в несколько раз больше чем по JPY). Мы видим знакомую Российскую ситуацию - если поместить депозит в рублях в банке, он заплатит порядка 25%, а на депозит в долларах США вряд ли начислят больше 5% (дело в разнице ставок).

Что же из этого следует? Когда, например, Вы совершаете сделку по покупке USD за JPY, то фактически получаете валюту (USD) с большей процентной ставкой, а взамен отдаете другую валюту (JPY) с меньшей. Минимальный срок банковского кредита - одни сутки и даже за такой короткий срок банки начисляют проценты на используемые в Вашей работе суммы.

В данном примере, когда Вы купили USD за JPY, банк будет доплачивать Вам за каждые сутки, пока вы находитесь в такой позиции. И наоборот, если Вы продадите USD за JPY, уже вы будете доплачивать банку за каждый перенос позиции на следующие сутки.

Для расчета того, сколько и в каких случаях Вам будет платить Банк (и наоборот), существует специальная таблица. (Следует учитывать, что Центральные банки всех стран периодически меняют учетные ставки, поэтому и значения в данной таблице будут со временем изменяться.) Для понимания таблицы следует учесть еще одну распространенную формулировку: если Вы купили какую-либо валюту, то у вас по ней образовалась "длинная" позиция или по-английски LONG, если вы продали валюту - то по ней у вас "короткая" позиция или SHORT.

Таблицу учетных ставок Вы можете посмотреть в программе IDSystem нажав на панели инструментов кнопку "Информация" либо на нашем сайте

Рассмотрим практический пример переноса позиции.

Например, 14 февраля 2000 года в 20 часов Вы купили 200,000 USD за JPY по курсу 108,30 (т.е. у Вас LONG по USD и SHORT по JPY) и решаете оставить эту позицию на следующие сутки. В 21:00 по Гринвичу 15/02/2000 Дилер фиксирует текущую рыночную цену по иене (например, она будет 108,50) и совершает следующие операции по Вашему счету:

Продажа 200,000 USD за JPY по курсу 108,50

Покупка 200,000 USD за JPY по курсу 108,495

(то есть Дилер прибавил вам -0.5 пункта SWAP разницы)

При расчетах следует так же учитывать, что датами операций SWAP со среды на четверг являются пятница и понедельник, и, соответственно, своп-пункты умножаются на 3 дня. В случае праздников в стране происхождения валюты контракта своп-пункты также умножаются на соответствующее количество дней.

Новости находятся в разделе "Деловая информация"
Новости иногда могут очень сильно влиять на котировки валют. Но если Вам сведения, сообщаемые в новостях, ничего не говорят, то можете воспользоваться советом нашего аналитика и преподавателя Международной Академии Биржевой Торговли Сафина В.И.:
"Я не специалист по ФА. Поэтому для себя определил простые правила.
1. За час до важных новостей позицию не открывать.
2. После выхода новости сначала посмотреть, куда цена пошла, и если это согласуется с ТА, то открывать позицию, а если нет, то не открывать.
Правила простые, и помогают не проигрывать при выходе новостей. "

Время начала работы в понедельник, время окончания работы в пятницу, время операции SWAP TOM NEXT строго привязывается ко времени по Гринвичу, которое не подвержено сезонной корректировке.

Московское время является меняющимся параметром; изменение происходит в момент перевода стрелок весной и осенью.

Нерабочие промежутки оговорены в регламенте котирования .

Дни государственных и религиозных праздников в государствах происхождения валюты могут также влиять на рабочее время.

Точные часы нерабочих промежутков объявляются заранее, не позднее, чем за 48 часов до начала нерабочего промежутка.

Календарь банковских праздников на рынке Forex в основных финансовых центрах

При торговле периодически возникает желание закрыть существующую позицию не полностью, а только какую-то часть. Или же совершить так называемый переворот позиции, т.е., например, Вы хотите продать сумму большую, чем у Вас было куплено.

Что возникает в этом случае:

1.Рассмотрим на конкретном примере частичное закрытие позиции.

У вас куплено 100,000 EUR против USD по курсу 0,8800, при достижении курсом отметки 0,8850 Вы решаете продать 50,000 EUR против USD. В итоге у Вас остается позиция купленных 50,000 EUR по курсу 0,8750! Т.е. в данном случае прибыль от частичного закрытия не присоединилась к вашему депозиту, а нашла отражение в изменении (в лучшую для Вас сторону) курса открытия позиции.

2.Рассмотрим пример сделки типа переворот.

У вас куплено 100,000 EUR против USD по курсу 0,8800, при достижении курсом отметки 0,8900 Вы решаете продать 200,000 EUR против USD. В итоге у Вас возникает позиция: проданно 100,000 EUR по курсу 0,9000! Т.е. в данном случае прибыль от переворота также не присоединилась к вашему депозиту, а нашла отражение в изменении (в лучшую для Вас сторону) курса новой позиции.

В обоих описанных примерах можно самостоятельно убедится в верности "арифметики" простым путем - весь процесс в каждом случае можно представить в виде двух сделок.

Например, во втором случае  - покупка 100,000 EUR, затем продажа 100,000 EUR и в этот же момент времени продажа еще 100,000  EUR. Если бы действия были произведены именно так, к Вашему депозиту присоединилась бы 1,000 USD прибыли, а последняя продажа 100,000 EUR отразилась бы в Вашем отчете по текущему курсу, а именно 0,8900. Если же мы посмотрим на результаты сделки именно с переворотом - все то же самое - имеем позицию продажу 100,000 EUR по курсу 0,9000 при текущем рынке 0,8900. Соответственно, если захотим закрыться - получим ту же самую 1,000 USD прибыли.

Очевидно, что в некоторых рыночных ситуациях выгоднее пользоваться описанными выше вариантами сделок, так как фактически они заменяют два действия одним и позволяют экономить время.

Приведем еще один пример, чтобы лучше понять математику процесса:

Открыта позиция по EUR против USD - куплено 20 000 по курсу 0,8900, при достижении рынком уровня 0,9000 Вы принимаете решение о перевороте с увеличением лота. Т.е. Вы заключаете сделку на продажу 50 000 EUR против USD.

В результате  будет:

Таким образом, у Вас открыта позиция - 30 000 EUR

по курсу 0,9067 = 27200 USD / 30000 EUR.