Кредитное плечо

Компания FOREX CLUB на типе счета MetaFX предоставляет Клиенту возможность совершать конверсионные арбитражные сделки с использованием кредитного плеча в соотношении до 1:200 при суммарной позиции с номинальной стоимостью не более 5 млн. долларов. Это означает, что суммарная номинальная стоимость всех открытых позиций в один момент времени может превышать текущий остаток денежных средств на торговом счете Клиента, но не более чем в 200 (двести) раз. Для позиций, номинальная стоимость которых превосходит 5 млн. долларов, предоставляется возможность совершать конверсионные арбитражные сделки с использованием кредитного плеча в соотношении до 1:100. А для позиций, номинальная стоимость которых превосходит 30 млн. долларов, Клиенту предоставляется возможность совершать конверсионные арбитражные сделки с использованием кредитного плеча в соотношении до 1:20*.

Пример расчета маржи с учетом плавающего кредитного плеча

Рассмотрим условный пример с учетом плавающего кредитного плеча:

  1. Покупка 20 лотов GBPUSD по цене 1.5860 (позиция №1).

    Номинальная стоимость составляет: 20 * 100 000 * 1.5860 = 3 172 000 USD.

    Поскольку номинальная стоимость 3 172 000 USD не превышает 5 000 000 USD, то маржинальные требования (залог) рассчитываются с кредитным плечом 1:200, т.е. маржа составляет: 3 172 000:200 = 15 860 USD.

  2. Открытие позиции №2: продажа 10 лотов EURUSD по 1.3694.

    Номинальная стоимость составляет: 10 * 100 000 * 1.3694 = 1 369 400 USD.

    Совокупная номинальная стоимость по позициям №1 и №2:

    3 172 000 (поз.№1) + 1 369 400 (поз.№ 2) = 4 541 400 USD.

    Совокупная номинальная стоимость открытых позиций все еще не превышает 5 000 000 USD. Таким образом, расчет маржи ведется тоже с учетом плеча 1:200.

    Маржа составляет: 3 172 000:200 + 1 369 400:200 = 22 707 USD.

  3. Покупка еще 10 лотов GBPUSD по 1.5850 (позиция №3).

    Номинальная стоимость составляет: 10 * 100 000 * 1.5850 = 1 585 000 USD.

    Совокупная номинальная стоимость по трем позициям:

    3 172 000 (поз.№1) + 1 369 400 (поз.№ 2) + 1 585 000 (поз.№ 3) = 6 126 400 USD.

    Теперь совокупная номинальная стоимость трех открытых позиций превышает 5 000 000 USD, и совокупная маржа рассчитывается иначе: для первых 5 000 000 USD учитывается кредитное плечо 1:200, а для оставшейся части позиций (1 126 400 USD) – 1:100.

    Совокупная маржа, таким образом, составляет:

    5 000 000:200 + 1 126 400:100 = 36 264 USD.

  4. Закрытие позиции №2, номинальная стоимость которой 1 369 400 USD.

    Теперь, после закрытия, совокупная номинальная стоимость по двум оставшимся позициям №1 и №3:

    3 172 000 (поз.№1)+ 1 585 000 (поз.№3)= 4 757 000 USD.

    В результате закрытия позиции №2 произошло уменьшение совокупной номинальной стоимости, что привело к значительному сокращению необходимого залога, поскольку сократилась часть клиентских позиций, номинальная стоимость которых обеспечивала превышение порога в 5 000 000 USD, для которого маржинальные требования были увеличены (кредитное плечо 1:100).

    Маржа теперь составляет: 3 172 000:200 + 1 585 000:200 = 23 785 USD.

 

* Каждую пятницу за 1 час до закрытия торговой сессии для всех открытых и вновь открываемых позиций максимальное кредитное плечо меняется с 1:200 на 1:100. До открытия следующей торговой сессии устанавливается плечо, соответствующее совокупному объему торговой позиции. Также Компания оставляет за собой право уменьшать кредитное плечо, предоставляемое Клиенту, перед выходными и праздничными днями.

 

Rambler's Top100