AUD/USD 07 mart (08.03.2007)

AUD/USD Анализ и прогноз на неделю.


Австралийский доллар (оззи) как и большинство основных валют, в последние три месяца торгуется в довольно узком ценовом диапазоне (огромная черная свечка в конце декабря – это компьютерная ошибка). Но стоит отметить, что амплитуда колебаний в паре AUD/USD растет с каждым месяцем и в феврале уже достигла 250 пунктов. Февраль вообще оказался очень волатильным, причем почти весь месяц оззи рос и только в последнюю неделю пара откатила вниз. В начале последнего месяца зимы (7 февраля) Резервный Банк Австралии не изменил процентную ставку, но некоторые экономисты прогнозировали повышение ставки в феврале, однако последующая публикация слабых инфляционных данных за 4 квартал 2006 года заставила их полностью изменить свои ожидания. В настоящий момент все большее количество рыночных наблюдателей склоняется к тому, что в течение всего 2007 года ставка останется неизменной. Тем не менее, росту австралийской валюты в феврале способствовали хорошие макроэкономические данные по Зеленому континенту, так индексы уверенности в деловой среде и индекс деловых условий от NAB вышли значительно лучше предыдущих значений и прогнозов. В середине месяца вышли сильные данные по продажам автомобилей, а индексы ведущих индикаторов Westpac и Conference board и рост заработной платы так же оказались лучше прогнозов. В то же время и динамика роста цен на промышленные металлы продолжала оказывать благотворное влияние на оззи. Но риски снижения австралийца оставались с ожиданиями, связанными с повышением ставки Банком Японии. Возможный массовый выход из carry trade позиций может вызвать укрепление иены против австралийского доллара, что будет способствовать его падению против доллара США. Но некоторые участники рынка высказывают опасения, что выше границы 80-й фигуры рост австралийского доллара будет весьма трудным, уровень 0.8000 является психологически, технически и исторически важным уровнем, где расположено много опционных барьеров. В начале марта Австралиец остается подвержен недавним событиям, связанным с бегством из carry trade позиций, но если ситуация на мировых фондовых рынках стабилизируется и сырьевые цены при этом сохранят свою устойчивость, то оззи будет способен на рост. Мартовская статистика по Австралии выходит хорошей, дефицит торгового баланса с учетом сезонных колебаний уменьшился по сравнению с предыдущем месяцем, к тому же декабрьские данные были пересмотрены в сторону повышения, это безусловно придаст уверенности быкам. Но все же в последнюю неделю курс AUD/USD резко упал на фоне выхода игроков из сделок carry trade и такого же обвального движения золота, которое за 3 дня потеряло 50$! После довольно сильного роста во второй половине февраля, что показывают две приличных белых свечи (рис.1), последняя неделя закрылась довольно большой черной свечой, которая образовала сильную разворотную фигуру «медвежье поглощение», а в качестве основного resistanse выступила линия «С», проведенная через максимумы 2004 и 2005 гг. Тот факт, что курс AUD/USD не дошел до психологического уровня оставляет быкам шансы на повторное тестирование этого психологического уровня, хотя с другой стороны это можно интерпретировать и как нежелание игроков идти выше этого важного resistanse. Такая же неопределенность видна и на недельном стохастике, который двигается возле уровня 50 и после подъема вновь развернулся вниз. На текущей неделе оззи вновь резко упал, но после так же резко отскочил, в качестве основного support выступают трендовая линия «А» и 26-недельная (полугодовая) скользящая средняя mA26. В качестве основных resistanse остаются линия «В», проведенная по максимумам этого года, основноая линия сопротивления «С», граница 80-й фигуры и уровень 127.2% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.7013 – 0.7791.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что все два месяца нового года курс AUD/USD двигался в пределах основного нисходящего канала «D-D'», причем во вторник пара коснулась его нижней границы и отскочила вверх. Отметим, что на этой неделе был пробит важный support – трендовая линия «F», проведенная через минимумы октября 2006г и февраля 2007г. В пользу продолжения нисходящего тренда выступает индикатор MACD, который опустился в отрицательную зону и продолжает снижение. Но в качестве основного support сейчас выступают уровень 50% коррекции от всего восходящего движения 0.7415 – 0.7978, совпадающая с ним граница 77-й фигуры и 200-дневная скользящая средняя mA200. В случае пробоя линии поддержки «D'» пара опустится до второго Фиб-узла коррекции (61.8%) и далее к ноябрьскому low на 0.7613. Если же AUD/USD сумеет подняться выше линии «F» и даже среднюю линию канала, проходящую около границы 78-й фигуры, то оззи способен ускорить рост и дойти до верхней границы канала «D-D'» и далее к февральскому high. Эта неделя очень богата на выход важных макроэкономических данных и по Австралии и по США (в меньшей степени), так в понедельник вышли данные по инфляции Австралии и индексы деловой активности PMI/AIG – ISM. Во вторник был опубликован торговый баланс по Австралии, а так же промышленный индекс от Westpac и данные по жилищному строительству. В среду прошло заседание RBA в результате которого основная процентная ставка осталась без изменения 6.25% как и предполагалось аналитиками. Правда, не так давно глава ЦБ Австралии Г.Стивенс предупредил рынки о том, что победа над инфляцией еще не одержана. По его мнению, динамика австралийского доллара предполагает, что в ближайшем будущем отметка $0.8000 будет преодолена, и пара, продолжив движение, к середине года достигнет $0.8400. Рост выше $0.8500, тем не менее, может отрицательно сказаться на экономике и быть негативно воспринят RBA. Так же в среду вышли данные по ВВП за 4 квартал 2006 года, согласно которым, экономический рост составил 2.8% по сравнению с прошлым годом, а квартальное увеличение составило 1%. Данные оказались значительно лучше прогнозов, к тому же экономический рост в отчетном периода оказался максимальным с 3 квартала 2005 года. Ну а в пятницу все внимание рынка будет сосредоточено на данных из США, это отчет о состоянии рынка труда и Торговый баланс за январь.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что после 2-недельного резкого роста курса AUD/USD последовало не менее стремительное падение оззи, за 5 дней пара упала более чем на 2.5 фигуры. Безусловно, основной причиной такого движения стало резкое укрепление японской йены, что привело к бегству крупных игроков из сделок carry trade, в которых австралийскому доллару уделяется очень существенное место. Вторая причина (вытекающая из первой), это обвал цен на золото, что так же оказало давление на оззи. Заметим, что курс AUD/USD опустился даже ниже февральского low на 0.7706, проколол границу 77-й фигуры, но все же отскочил вверх. в качестве support остается уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульсного движения 0.7944 – 0.7853 и уровень 0.7700. Но о более серьезной бычьей коррекции говорить пока рано, курс AUD/USD нашел сильное сопротивление ввиде первого Фиб-узла коррекции (38.2%) от всего нисходящего движения 0.7944 – 0.7679. Так же в качестве resistanse выступает 34-я экспоненциальная скользящая средняя Ema34, чуть выше проходит граница 78-й фигуры и уровен 50% коррекции. Так же отметим, пока индикатор RSI находится ниже уровня 50, ожидать продолжения роста курса AUD/USD не стоит. Но напомним. что оззи зависит от товарных цен, а они начали рост, так золото за последние 2 дня поднялось на 20$, что может оказать поддержку австралийской валюте. Так что вряд ли пара в конце недели упадет к последнему минимуму, правда, не забываем про важный большой блок данных по США в пятницу, если статистика окажется очень хорошей, то доллар сможет возобновить рост, а курс AUD/USD вполне может сформировать фигуру «двойное дно».

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2007/03/08/article4981.html - AUD/USD 07 mart (08.03.2007)
Отправить комментарий
Авторизация