Опционные уровни на 29.10.12

Отчет по опционным уровням на 29.10.12.

Переходим к изучению ноябрьских опционов,  которые будут торговаться до 9 ноября.

Описание данной ветки расположено в конце обзора.

GBP/USD

Торговая рекомендация

В пятницу было открыто 298 опционов Пут со страйком 1,6103, что может служить сигналом на продажу для валютной пары GBP/ USD в понедельник.

Основные уровни опционов

Опционы Call

1.6203    1.6303    1.6403    1.6503    1.6603    1.6703 

Опционы Put

1.6103    1.6003    1.5903    1.5803    1.5703    1.5603

Открытые в пятницу опционы по основным уровням

 

КОЛ

ПУТ

1,6403

+11

-

1,6303

+6

+1

1,6203

+1

+298

1,6103

+10

+14

1,6003

+2

+15

1,5903

-

-

gbp_29.10.12.gif

USD/JPY

Торговая рекомендация

В пятницу было открыто 397 опционов Пут со страйком 79,40, что может стать сильным уровнем поддержки для валютной пары USD/JPY в понедельник.

Основные уровни опционов

Опционы Call

79.71    80.03    80.35    80.68    81.00    81.33 

Опционы Put

79.40    79.08    78.77    78.46    78.16    77.85

Открытые в пятницу опционы по основным уровням

 

КОЛ

ПУТ

80,35

-92

+1

80,03

+79

-

79,71

+1

+9

79,40

-1

+397

79,08

-105

+30

78,77

-

-47

jpy_29.10.12.gif

EUR/USD

Торговая рекомендация

В пятницу было открыто 157 опционов Кол со страйком 1,2944, что может стать сильным уровнем сопротивления для валютной пары EUR/ USD в понедельник.

Основные уровни опционов

Опционы Call

1.2944    1.2994    1.3044    1.3094    1.3144    1.3194 

Опционы Put

1.2894    1.2844    1.2794    1.2744    1.2694    1.2644

Открытые в пятницу опционы по основным уровням

 

КОЛ

ПУТ

1,3044

+71

-

1,2994

+210

-10

1,2944

+157

+27

1,2894

-77

-38

1,2844

+254

+56

1,2794

+14

+125

eur_29.10.12.gif

USD/CAD

Торговая рекомендация

В пятницу было открыто 139 опционов Пут со страйком 0,9989, что может стать сильным уровнем сопротивления, также на уровне 0,9890 было открыто 358 опционов Пут, что может стать поддержкой при снижении валютной пары USD/CAD в понедельник.

Основные уровни опционов

Опционы Call

0.9989    1.0090    1.0090    1.0141    1.0193    1.0245 

Опционы Put

0.9939    0.9890    0.9841    0.9793    0.9745    0.9698

Открытые в пятницу опционы по основным уровням

 

КОЛ

ПУТ

1,0090

-6

-

1,0039

-4

+100

0,9989

-58

+139

0,9939

+2

+57

0,9890

-1

+358

0,9841

-24

-38

cad_29.10.12.gif

Здесь дается теоретическое описание данной ветки, что такое опционные уровни и как использовать эту информацию в торговле.

Известно, что среди профессиональных трейдеров, особенно в США, срочный биржевой валютный рынок является не менее популярным, чем рынок FOREX на условиях спот. На срочном биржевом валютном рынке выделяется два главных сегмента торговли: торговля валютными фьючерсами и торговля опционами на эти валютные фьючерсы. В нашем отчете мы подробно остановимся на втором сегменте, а именно на биржевой торговле опционами на валютные фьючерсы, будем их называть просто, валютными опционами. Имея определенную информацию о результатах торгов валютными опционами, мы можем более надежно проводить торговые операции на рынке спот. Главным мировым центром биржевой торговли срочными валютными инструментами, в том числе и валютными опционами является Чикагская Товарная Биржа (ChicagoMercantileExchange (CME).

Биржевой опцион на валютный фьючерс – это стандартный биржевой контракт, который дает право покупателю опциона купить/ продать валютный фьючерс в будущем по цене, фиксированной в данный момент. Все зависит от того, какой опцион он купил, если покупатель купил опцион Call (на покупку), он имеет право купить лежащий в его основе валютный фьючерс, если покупатель купил опцион Put (на продажу), он имеет право продать лежащий в его основе валютный фьючерс Соответственно продавец опциона, может продавать как опцион на покупку, так опцион и на продажу. В этом есть некая трудность в понимании опционов.

Опционы торгуются по месяцам, то есть, есть опционы на ноябрь, на декабрь, на январь следующего года, на февраль и так далее.

Результаты торгов валютными опционами публикуются Чикагской Товарной Биржей ежедневно и доступны любому заинтересованному лицу.

Следующее что нас должно интересовать, это так называемые важные опционные ценовые уровни. Что это такое? Это такие уровни цен исполнения (цен страйк) опционов на продажу и опционов на покупку, по которым открыты самое большое количество позиций.

Допустим, по ноябрьскому опциону на покупку (опцион Call) по EUR важные опционные уровни находятся на уровнях 1.2600 и 1.2400, а важные опционные уровни по опционам на продажу (опционы Put) находятся на уровнях 1.2000 и 1.2200. О чем нам это говорит. Во-первых, большинство покупателей опционов на покупку (опционы Call) по EUR считают, что цена EUR в течение периода торгов ноябрьскими опционами будет, даже может и не один раз, больше 1.2600 или 1.2400, тогда они смогут заработать. Продавцы же этих опционов (опционов Call) наоборот считают, что EUR не уйдет выше 1.2600 или 1.2400, в этом случае покупатели опционов Call не исполнят свои опционы и продавцы этих опционов заработают свои премии. Во-вторых, большинство покупателей опционов на продажу по EUR считают, что цена EUR в течение периода торгов ноябрьскими опционами будет меньше 1.2200 или 1.2000, тогда они смогут заработать. Продавцы же этих опционов (опционов Put) наоборот считают, что EUR не уйдет ниже 1.2200 или 1.2000, в этом случае покупатели опционов Put не исполнят свои опционы и продавцы этих опционов заработают свои премии.

Эти уровни могут рассматриваться как уровни поддержки/сопротивления, потому что они защищаются сторонами, которые продали опционы, а продавцами опционов часто являются крупные банки. Например, если банк продал большое количество опционов на покупку EUR по цене исполнения (страйк) 1.2500, и видит, что цена EUR на рынке спот подходит снизу вверх к 1.2500, он может выйти в этот момент на рынок спот с продажами EUR, чтобы не дать цене преодолеть уровень 1.2500 вверх, так как в этом случае банк понесет убытки. То есть уровень 1.2500 в нашем случае являлся уровнем сопротивления. И наоборот, если банк продал большое количество опционов на продажу EUR по цене исполнения (страйк) 1.2000, и видит, что цена EUR на рынке спот подходит сверху вниз к 1.2000, он может выйти в этот момент на рынок спот с покупками EUR, чтобы не дать цене преодолеть уровень 1.2000 вниз, так как в этом случае банк понесет убытки. Уровень 1.2000 в этом случае являлся уровнем поддержки.

Вывод:

Важные опционные уровни на покупку могут являться уровнями сопротивления. Тактика торговли здесь на отбой от уровня, если же все-таки цена пробивает его, есть вероятность того, что пробитие будет слабым или ложным.

Важные опционные уровни на продажу могут являться уровнями поддержки. Тактика торговли здесь также на отбой от уровня, если же все-таки цена пробивает его, есть вероятность того, что пробитие так же будет слабым или ложным.

Как правило, самые сильные опционные уровни возникают по опционам, срок истечения которых приходится на последние месяцы кварталов, то есть по мартовским, июньским, сентябрьским и декабрьским опционам.

Обзор выходит по понедельникам и включает в себя анализ опционных уровней по четырем валютным парам: EUR, GBP, JPY, CAD на пятницу. Рассматривать опционные уровни по швейцарскому франку и австралийскому доллару не стоит, так как по этим валютным парам ликвидность опционов очень маленькая. Для получения полного спектра информации рекомендуется анализ данного обзора совмещать с анализом отчета о позициях по биржевым валютным фьючерсам.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec2653/2012/10/29/optsionnye-urovni-na-291012/ - Опционные уровни на 29.10.12
  • Если вы уже готовы торговать на реальном счёте

    Вы открываете торговый счет, пополняете его деньгами и начинаете совершать сделки на рынке CFD и FOREX.

  • Как попробовать, не рискуя собственными деньгами?

    Специально для начинающих мы предлагаем демо-счет, который полностью соответствует реальному счету. Разница в том, что вам не нужно вносить какие-либо средства. Демо-счет — идеальный способ увидеть все своими глазами, понять простые правила торговли CFD и научиться зарабатывать на товарных рынках и рынке FOREX.

Отправить комментарий
Авторизация