Отчет о позициях по валютным фьючерсам на 18.12.06.

         Отчет  о позициях по валютным фьючерсам на  18.12.06.

        Главным центром торговли валютными фьючерсами является Чикагская Товарная Биржа (Chicago Mercantile Exchange (CME). Среди профессиональных трейдеров фьючерсный валютный рынок является даже более распространенным, чем рынок FOREX на условиях спот, на котором мы с вами торгуем. Поэтому, имея информацию о том, какие позиции,  короткие или длинные, в данный момент преобладают на рынке валютных фьючерсов, мы можем более надежно проводить торговые операции на рынке спот.

      Данный отчет базируется на отчете по сделкам трейдеров (Commitment of Traders Report (СОТ) американской федеральной комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Отчет выходит еженедельно, как правило, поздно вечером в  пятницу или в понедельник и показывает открытые интересы для различных рынков, в том числе и для рынка валютных фьючерсов, на каждый вторник недели. Открытый интерес представляет собой количество открытых фьючерсных позиций на покупку и на продажу. В отчете трейдеров делят на две группы: коммерческие трейдеры–хеджеры и некоммерческий трейдеры – спекулянты.

     Коммерческие трейдеры используют фьючерсный рынок для хеджирования рисков в своей коммерческой деятельности. Их главная цель -  не заработать деньги на валютном рынке, а застраховаться от нежелательных колебаний валютных курсов. Поэтому при подсчете длинных и коротких позиций по валютным фьючерсам мы их учитывать не будем. Некоммерческие трейдеры - это обычные участники рынка, которые пытаются заработать на движениях валютных курсов, проводя операции по купле и продаже валютных фьючерсных контрактов. В этом они практически не отличаются от трейдеров на рынке FOREX на условиях спот. Количество  открытых фьючерсных позиций, особенно если оно является максимальным или минимальным за определенный период времени может являться сигналом разворота тенденции.       

     Чистые Длинные Позиции. Чистые Длинные Позиции (ЧДП) показывают превышение длинных фьючерсных позиций над короткими. Например, допустим, что длинных позиций по фунту стерлингов было 25,3 тыс., а коротких 17,4 тыс., тогда ЧДП составляют 25,3–17,4=7,9 тыс. Или же длинных позиций было 18,7 тыс., а коротких 24,6 тыс., тогда ЧДП составляют 18,7-24,6=-5,9 тыс., то есть доминируют короткие позиции.     

     Если длинных позиций по какой-либо валюте больше чем коротких, то есть ЧДП больше 0 и в динамике к предыдущим периодам имеет тенденцию к росту, то данная валюта будет расти. Если же цена валюты растет, а ЧДП падает или остается неизменным, то тенденция, скорее всего не просуществует долго, существует вероятность разворота тенденции.  Похоже на принцип дивергенции по объему. Чистые Длинные Позиции на фьючерсном рынке выполняют роль объемов торгов на FOREX-спот, но они более информативные, потому что выражаются в количестве контрактов (реальный объем торгов), а не в количестве сделок, во вторых это открытые позиции всех участников валютного фьючерсного рынка в мире, а не только клиентов какой-либо дилинговой компании. 

     Аналогично можно рассмотреть ситуацию, когда ЧДП отрицательный, то есть короткие позиции превышают длинные. Когда ЧДП по какой-либо валюте отрицательный, и имеет тенденцию в динамике, по отношению к предыдущим периодам уменьшаться валюта будет падать. Если цена валюты падает, а ЧДП растет или остается неизменным, то тенденция, скорее всего не просуществует долго, существует вероятность разворота тенденции. 

     Бывает еще ситуация, когда длинные и короткие позиции примерно равны, или же разница между ними незначительная, это моменты нерешительности рынка, когда он не определился что делать дальше. Это может быть как началом разворота тенденции, так и временной передышкой перед возобновлением тренда.

     Некоторые валютные пары в отчете имеют  неклассический вид, например валютная пара Франк классически пишется в таком виде - USD/CHF, в отчете же эта валютная пара пишется CHF/USD. Это связано с форматом выхода отчета. В нем на первом месте всегда стоят валюты, по которым считаются Чистые Длинные Позиции.     

     Как было упомянуто выше, отчет выходит, как правило, либо в пятницу, либо в понедельник, но данные в нем отражены по состоянию  на вторник отчетной недели, поэтому, логично полагать, что информация, которую вы получаете из отчета, может несколько не соответствовать самой последней ситуации на рынке. Данные отчета, как правило, являются  несколько запаздывающими для принятия по ним торгового решения. Поэтому, во-первых, чистые длинные позиции по валютным фьючерсам следует рассматривать в динамике, во-вторых для более полной картины необходимо совмещать анализ данный информации с анализом отчета по опционным уровням, который не имеет такого запаздывания. Эти два обзора покрывают практически весь рынок производных валютных инструментов, который является не менее распространенным  чем рынок FOREX на условиях спот. Также не стоит забывать, что по чистым длинным позициям, также как и по индикаторам, периодически  возникают периоды бычьей или медвежьей дивергенции, когда фьючерсные чистые длинные позиции начинают расходиться с динамикой курса валюты, эти моменты являются важными торговыми сигналами. 

Валютные пары

Чистые Длинные Позиции

(ЧДП), тыс.

Комментарий

Текущие 12.12

Предыдущие

05.12

28.11

     EUR/USD

96,7

98,2

89,6

ЧДП по Евро несколько понизился за неделю. Понижение ЧДП произошло за счет закрытия длинных позиций -3013 и за счет закрытия коротких позиций -1431. ЧДП по Евро находится в районе своих максимальных уровней с января 2005 года. Коррекция по Евро вниз может продолжиться.

С точки зрения динамики в отдельности длинных и коротких фьючерсных позиций видно, что короткие фьючерсные позиции некоммерческих трейдеров находятся возле своих локальных  минимумов. Длинные фьючерсные позиции находятся возле своих исторических максимумов. Возможно продолжение коррекции вниз.

 

USD/JPY

 

-55,6

-23,5

-41,9

ЧДП по Йене резко понизился за неделю. Понижение ЧДП по Йене произошло за счет закрытия длинных фьючерсных позиций -11722 и открытия коротких позиций +20301.

Если посмотреть отдельно на динамику длинных и коротких фьючерсных позиций, то видно, что короткие позиции по Йене, находясь на своих максимальных исторических значениях, резко снизились и подошли к своему уровню поддержки. После этого началось их повышение. Длинные фьючерсные позиции, находясь близко к своим максимальным значениям, начали снижаться. Вероятно продолжение движения пары вниз в среднесрочном плане. В краткосрочном плане возможна консолидация или рост пары USD/JPY.

 

     GBP/USD

 

79,1

75,8

80,6

ЧДП по Фунту за неделю повысился. Количество длинных позиций выросло на 7050, количество коротких позиций выросло на 3713. ЧДП по Фунту подошел к своему историческому максимуму с января 2005 года, затем несколько снизился, но теперь снова продолжил свой рост.

Если посмотреть отдельно на динамику длинных и коротких фьючерсных позиций, то видно, что длинные фьючерсные позиции,  подойдя к своему историческому максимуму несколько снизились, а теперь снова стали повышаться. Короткие позиции по Фунту находятся в середине свого диапазона. Коррекция вниз по Фунту может скоро приостановиться и возобновится краткосрочное движение наверх. Среднесрочная динамика вверх.

CHF/USD

-9,8

-6,5

-13,9

ЧДП по Франку за неделю понизился. Фьючерсные трейдеры  закрывали длинные позиции -854 и открывали короткие позиции +2450. ЧДП по Франку практически подошел к своему уровню сопротивления, нулевому уровню, и вновь стал понижаться. Это может в краткосрочном плане привести к снижению ЧДП по Франку и повышению пары USD/CHF.

Если посмотреть отдельно на динамику длинных и коротких фьючерсных позиций, то видно, что короткие фьючерсные позиции, достигнули своих локальных минимумов и начали небольшой рост. Длинные фьючерсные позиции, находятся около своих локальных максимумов. Вероятно в краткосрочном плане еще некоторое продолжение повышения пары USD/CHF. В среднесрочном плане более вероятно продолжение движения пары вниз.

CAD/USD

-52,0

-46,5

-40,3

ЧДП по Канадцу за неделю понизился. Понижение ЧДП произошло за счет открытия длинных позиций +7145. ЧДП по Канадцу находится около своих минимальных значений с января 2005 года.  

Если посмотреть отдельно на динамику длинных и коротких фьючерсных позиций, то видно, что короткие  фьючерсные позиции по Канадцу находятся в районе своих максимальных значений с января 2005 года. Длинные позиции снизились до своего локального минимума. С точки зрения значения длинных и коротких позиций более вероятно снижение пары USD/CAD.

AUD/USD

80,9

75,3

79,7

ЧДП по Австралийцу (Оззи) за эту неделю повысился. Повышение ЧДП  произошло за счет закрытия  коротких позиций -2045 и открытия длинных позиций +3558. ЧДП по Оззи  находится около своего максимума с января 2005 года. Это может быть сигналом к продолжению коррекции пары вниз.

Если посмотреть отдельно на динамику длинных и коротких фьючерсных позиций, то видно, что длинные позиции находятся около своих максимумов с января 2005 года. Короткие позиции, находясь в районе своих  минимумов, начали повышаться. Вероятно продолжение снижение Оззи.

 

1eurfut1812.gif

 eurfut1812.gif

1jpyfut1812.gif 

jpyfut1812.gif

 

1gbpfut1812.gif

 

gbpfut1812.gif

1chffut1812.gif

 

chffut1812.gif

 

1cadfut1812.gif

cadfut1812.gif

1auffut1812.gif

auffut1812.gif

 

 

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec2654/2006/12/16/article4567.html - Отчет о позициях по валютным фьючерсам на 18.12.06.
  • Если вы уже готовы торговать на реальном счёте

    Вы открываете торговый счет, пополняете его деньгами и начинаете совершать сделки на рынке CFD и FOREX.

  • Как попробовать, не рискуя собственными деньгами?

    Специально для начинающих мы предлагаем демо-счет, который полностью соответствует реальному счету. Разница в том, что вам не нужно вносить какие-либо средства. Демо-счет — идеальный способ увидеть все своими глазами, понять простые правила торговли CFD и научиться зарабатывать на товарных рынках и рынке FOREX.

Отправить комментарий
Авторизация