Отчет о позициях по валютным фьючерсам на 23.07.07.

         Отчет  о позициях по валютным фьючерсам на  23.07.07.

        Главным центром торговли валютными фьючерсами является Чикагская Товарная Биржа (Chicago Mercantile Exchange (CME). Среди профессиональных трейдеров фьючерсный валютный рынок является даже более распространенным, чем рынок FOREX на условиях спот, на котором мы с вами торгуем. Поэтому, имея информацию о том, какие позиции,  короткие или длинные, в данный момент преобладают на рынке валютных фьючерсов, мы можем более надежно проводить торговые операции на рынке спот.

      Данный отчет базируется на отчете по сделкам трейдеров (Commitment of Traders Report (СОТ) американской федеральной комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Отчет выходит еженедельно, как правило, поздно вечером в  пятницу или в понедельник и показывает открытые интересы для различных рынков, в том числе и для рынка валютных фьючерсов, на каждый вторник недели. Открытый интерес представляет собой количество открытых фьючерсных позиций на покупку и на продажу. В отчете трейдеров делят на две группы: коммерческие трейдеры–хеджеры и некоммерческий трейдеры – спекулянты.

     Коммерческие трейдеры используют фьючерсный рынок для хеджирования рисков в своей коммерческой деятельности. Их главная цель -  не заработать деньги на валютном рынке, а застраховаться от нежелательных колебаний валютных курсов. Поэтому при подсчете длинных и коротких позиций по валютным фьючерсам мы их учитывать не будем. Некоммерческие трейдеры - это обычные участники рынка, которые пытаются заработать на движениях валютных курсов, проводя операции по купле и продаже валютных фьючерсных контрактов. В этом они практически не отличаются от трейдеров на рынке FOREX на условиях спот. Количество  открытых фьючерсных позиций, особенно если оно является максимальным или минимальным за определенный период времени может являться сигналом разворота тенденции.       

     Чистые Длинные Позиции. Чистые Длинные Позиции (ЧДП) показывают превышение длинных фьючерсных позиций над короткими. Например, допустим, что длинных позиций по фунту стерлингов было 25,3 тыс., а коротких 17,4 тыс., тогда ЧДП составляют 25,3–17,4=7,9 тыс. Или же длинных позиций было 18,7 тыс., а коротких 24,6 тыс., тогда ЧДП составляют 18,7-24,6=-5,9 тыс., то есть доминируют короткие позиции.     

     Если длинных позиций по какой-либо валюте больше чем коротких, то есть ЧДП больше 0 и в динамике к предыдущим периодам имеет тенденцию к росту, то данная валюта будет расти. Если же цена валюты растет, а ЧДП падает или остается неизменным, то тенденция, скорее всего не просуществует долго, существует вероятность разворота тенденции.  Похоже на принцип дивергенции по объему. Чистые Длинные Позиции на фьючерсном рынке выполняют роль объемов торгов на FOREX-спот, но они более информативные, потому что выражаются в количестве контрактов (реальный объем торгов), а не в количестве сделок, во вторых это открытые позиции всех участников валютного фьючерсного рынка в мире, а не только клиентов какой-либо дилинговой компании. 

     Аналогично можно рассмотреть ситуацию, когда ЧДП отрицательный, то есть короткие позиции превышают длинные. Когда ЧДП по какой-либо валюте отрицательный, и имеет тенденцию в динамике, по отношению к предыдущим периодам уменьшаться валюта будет падать. Если цена валюты падает, а ЧДП растет или остается неизменным, то тенденция, скорее всего не просуществует долго, существует вероятность разворота тенденции. 

     Бывает еще ситуация, когда длинные и короткие позиции примерно равны, или же разница между ними незначительная, это моменты нерешительности рынка, когда он не определился что делать дальше. Это может быть как началом разворота тенденции, так и временной передышкой перед возобновлением тренда.

     Некоторые валютные пары в отчете имеют  неклассический вид, например валютная пара Франк классически пишется в таком виде - USD/CHF, в отчете же эта валютная пара пишется CHF/USD. Это связано с форматом выхода отчета. В нем на первом месте всегда стоят валюты, по которым считаются Чистые Длинные Позиции.     

     Как было упомянуто выше, отчет выходит, как правило, либо в пятницу, либо в понедельник, но данные в нем отражены по состоянию  на вторник отчетной недели, поэтому, логично полагать, что информация, которую вы получаете из отчета, может несколько не соответствовать самой последней ситуации на рынке. Данные отчета, как правило, являются  несколько запаздывающими для принятия по ним торгового решения. Поэтому, во-первых, чистые длинные позиции по валютным фьючерсам следует рассматривать в динамике, во-вторых для более полной картины необходимо совмещать анализ данный информации с анализом отчета по опционным уровням, который не имеет такого запаздывания. Эти два обзора покрывают практически весь рынок производных валютных инструментов, который является не менее распространенным  чем рынок FOREX на условиях спот. Также не стоит забывать, что по чистым длинным позициям, также как и по индикаторам, периодически  возникают периоды бычьей или медвежьей дивергенции, когда фьючерсные чистые длинные позиции начинают расходиться с динамикой курса валюты, эти моменты являются важными торговыми сигналами. 

 

Валютные пары

Чистые Длинные Позиции

(ЧДП), тыс.

Комментарий

Текущие  17.07

Предыдущие

10.07

03.07

     EUR/USD

99,2

102,9

76,5

ЧДП по Евро за неделю понизился. Фьючерсные трейдеры закрывали длинные позиции -6479 и закрывали короткие позиции -2768. ЧДП по  Евро стремится к своему историческому максимуму.

С точки зрения динамики длинных и коротких фьючерсных позиций видно, что короткие фьючерсные позиции некоммерческих трейдеров, находятся в районе своих локальных минимумов. Длинные фьючерсные позиции повышаются и стремятся к своему историческому максимуму. Эти данные еще предполагают возможность некоторого роста Евро.

 

USD/JPY

 

-126,8

-125,9

-155,0

ЧДП по Йене  понизился за неделю. Понижение ЧДП по Йене произошло за счет закрытия длинных позиций -1118 и закрытия коротких позиций -235. ЧДП по Йене, достигнув исторического минимума, повышается.

Если посмотреть на динамику длинных и коротких фьючерсных позиций видно, что короткие позиции по Йене снизились до уровня поддержки 180000, это может оказать им поддержку и отразиться в росте пары USD/JPY. Длинные фьючерсные позиции по Йене находятся в районе своего локального максимума.

 

     GBP/USD

 

98,4

88,5

98,2

ЧДП по Фунту повысился за неделю. Открывались длинные фьючерсные позиции +10502  и открывались короткие позиции +667. ЧДП по Фунту, достигнул своего исторического максимума с января 2005 года.  

Если посмотреть на динамику длинных и коротких фьючерсных позиций видно, что длинные фьючерсные позиции достигнули своего исторического максимума с января 2005 года. Короткие позиции по Фунту находятся в середине своего диапазона.

CHF/USD

-35,5

-38,1

-33,6

ЧДП по Франку за неделю повысился. Фьючерсные трейдеры открывали длинные позиции +3850 и открывали короткие позиции +1332.  ЧДП по Франку, достигнув исторического минимума,  повышается.  

Если посмотреть на динамику длинных и коротких фьючерсных позиций видно, что короткие фьючерсные позиции, снизившись, нашли свою поддержку на уровне 50000 и пошли вверх. Длинные фьючерсные позиции находятся в районе своего локального максимума. В краткосрочной перспективе возможно повышение пары USD/CHF, в среднесрочной - снижение пары USD/CHF.

CAD/USD

67,3

67,4

65,3

ЧДП по Канадцу за неделю практически не изменился. Открывались длинные фьючерсные позиции +2392 и открывались короткие позиции +2498. ЧДП по Канадцу находится в районе своего исторического максимума уже несколько недель. Это может предполагать возможность консолидации Канадца на этом уровне и последующего роста пары USD/CAD.  

Если посмотреть на динамику длинных и коротких фьючерсных позиций видно, что короткие позиции приблизились к своим минимумам-10000-8000 и пошли вверх. Длинные позиции после коррекции вниз от исторического максимума, снова начали повышаться. Возможен рост коротких позиций по Канадцу и краткосрочный рост пары USD/CAD.  

AUD/USD

68,3

65,2

58,1

ЧДП по Австралийцу (Оззи) повысился за неделю.  Повышение ЧДП по Оззи произошло за счет открытия длинных позиций +8077 и открытия коротких позиций +4979. 

Если посмотреть отдельно на динамику длинных и коротких фьючерсных позиций видно, что длинные позиции находятся в нижней части сформировавшегося коридора, что еще предполагает возможность роста по паре. Короткие позиции, в очередной раз, снизились до своего локального минимума. Цены на цветные металлы, которые исторически оказывали  поддержку Озии, в конце прошедшей недели показывали положительную динамику. Можно предполагать в начале предстоящей недели рост по паре.  

 

eurfut2307.gif

 

2eurfut2307.gif

 jpyfut2307.gif

 2jpyfut2307.gif

 

gbpfut2307.gif

 

2gbpfut2307.gif

 

chffut2307.gif

 

 

 2chffut2307.gif

  

cadfut2307.gif

 

 

2cadfut2307.gif

 

 

 

 audfut2307.gif

 

 

 2audfut2307.gif

 

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec2654/2007/07/22/article5665.html - Отчет о позициях по валютным фьючерсам на 23.07.07.
  • Если вы уже готовы торговать на реальном счёте

    Вы открываете торговый счет, пополняете его деньгами и начинаете совершать сделки на рынке CFD и FOREX.

  • Как попробовать, не рискуя собственными деньгами?

    Специально для начинающих мы предлагаем демо-счет, который полностью соответствует реальному счету. Разница в том, что вам не нужно вносить какие-либо средства. Демо-счет — идеальный способ увидеть все своими глазами, понять простые правила торговли CFD и научиться зарабатывать на товарных рынках и рынке FOREX.

Отправить комментарий
Авторизация