Отчет о позициях по валютным фьючерсам на 20.05.2013

55364f5805f12.png     55364f5806eee.jpeg

55364f580a0ca.gif

      Главным центром торговли валютными фьючерсами является Чикагская Товарная Биржа (Chicago Mercantile Exchange (CME). Имея информацию о том, какие позиции,  короткие или длинные, в данный момент преобладают на рынке валютных фьючерсов, мы можем более надежно проводить торговые операции на рынке спот.

     Данный отчет базируется на отчете по сделкам трейдеров (Commitment of Traders Report (СОТ) американской федеральной комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Отчет выходит еженедельно, как правило, поздно вечером в  пятницу или в понедельник, и показывает открытые интересы (количество открытых длинных позиций) для различных рынков, в том числе и для рынка валютных фьючерсов, на каждый вторник недели.    

     Чистые Длинные Позиции (ЧДП) показывают превышение длинных фьючерсных позиций над короткими. Например, допустим, что длинных позиций по фунту стерлингов было 25,3 тыс., а коротких 17,4 тыс., тогда ЧДП составляют 25,3–17,4=7,9 тыс. Или же длинных позиций было 18,7 тыс., а коротких 24,6 тыс., тогда ЧДП составляют 18,7-24,6=-5,9 тыс., то есть доминируют короткие позиции.     

     Если длинных позиций по какой-либо валюте больше чем коротких, то есть ЧДП больше 0 и в динамике к предыдущим периодам имеет тенденцию к росту, то данная валюта будет расти. Если же цена валюты растет, а ЧДП падает или остается неизменным, то тенденция, скорее всего не просуществует долго, существует вероятность разворота тенденции.  Похоже на принцип дивергенции по объему. Чистые Длинные Позиции на фьючерсном рынке выполняют роль объемов торгов на FOREX-спот, но они более информативные, потому что выражаются в количестве контрактов (реальный объем торгов), а не в количестве сделок, во вторых это открытые позиции всех участников валютного фьючерсного рынка в мире, а не только клиентов какой-либо дилинговой компании. 

     Аналогично можно рассмотреть ситуацию, когда ЧДП отрицательный, то есть короткие позиции превышают длинные. Когда ЧДП по какой-либо валюте отрицательный, и имеет тенденцию в динамике, по отношению к предыдущим периодам уменьшаться валюта будет падать. Если цена валюты падает, а ЧДП растет или остается неизменным, то тенденция, скорее всего не просуществует долго, существует вероятность разворота тенденции. 

     Бывает еще ситуация, когда длинные и короткие позиции примерно равны, или же разница между ними незначительная, это моменты нерешительности рынка, когда он не определился что делать дальше. Это может быть как началом разворота тенденции, так и временной передышкой перед возобновлением тренда.

     Как было упомянуто выше, отчет выходит, как правило, либо в пятницу, либо в понедельник, но данные в нем отражены по состоянию на вторник отчетной недели, поэтому, логично полагать, что информация, которую вы получаете из отчета, может несколько не соответствовать самой последней ситуации на рынке. Данные отчета, как правило, являются  несколько запаздывающими для принятия по ним торгового решения. Поэтому, чистые длинные позиции (ЧДП) по валютным фьючерсам следует рассматривать в динамике. Также не стоит забывать, что по чистым длинным позициям, также как и по индикаторам, периодически  возникают периоды бычьей или медвежьей дивергенции, когда фьючерсные чистые длинные позиции начинают расходиться с динамикой курса валюты, эти моменты являются важными торговыми сигналами. 

Николай Ивченко, Мария Сальникова аналитики ГК FOREX CLUB

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы  носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec2654/2013/05/19/otchet-o-pozitsiyakh-po-valyutnym-fyuchersam-na-20052013/ - Отчет о позициях по валютным фьючерсам на 20.05.2013
  • Если вы уже готовы торговать на реальном счёте

    Вы открываете торговый счет, пополняете его деньгами и начинаете совершать сделки на рынке CFD и FOREX.

  • Как попробовать, не рискуя собственными деньгами?

    Специально для начинающих мы предлагаем демо-счет, который полностью соответствует реальному счету. Разница в том, что вам не нужно вносить какие-либо средства. Демо-счет — идеальный способ увидеть все своими глазами, понять простые правила торговли CFD и научиться зарабатывать на товарных рынках и рынке FOREX.

Отправить комментарий
Авторизация