Описание и алгоритм рейтинга успешности трейдеров

Как работает рейтинг успешности трейдеров

Как часто происходят обновления

Рейтинг за текущий месяц обновляется ежедневно 1 раз в день.

Рейтинг за квартал, полугодие и год – обновляется 1 раз в неделю

Количество сделок
В графе «Количество сделок/Прибыль» учитываются только прибыльные сделки.
В графе «Количество сделок/Убыток» учитываются только убыточные сделки.
В графе «Количество сделок/Общее» учитываются все сделки, совершенные трейдером: прибыльные, убыточные, а также сделки с нулевым результатом. Поэтому сумма сделок в графе «Прибыль» и «Убыток» может не совпадать с цифрой в графе «Общее».

Как рассчитываются прибыли и убытки

Прибыль в процентах за период считается по формуле:
((Ок + С)/(Он + Д))*100-100

где:
Ок - остаток на конец периода
С - сумма всех снятий с депозита за рассматриваемый период
Он - остаток на начало периода
Д - сумма всех добавок на депозит за рассматриваемый период
Как определяется просадка:

Если нет снятий и зачислений на счет, MIDD (максимальная просадка) равняется максимальному провалу депозита в процентах.

Эта схема расчета приводит к некорректным результатам, если за время расчета MIDD проводились операции по зачислению или снятию денег со счета, так как зачисления могут уменьшать MIDD, а снятия – увеличивать его.

Чтобы иметь возможно объективно оценить качество торговли, мы применили следующую схему, которая позволяет нивелировать влияние зачислений/снятий денег на показатель MIDD.

После каждой операции зачисления/снятия высчитывается «эффективный» депозит, равный сумме, которая имелась бы на счете, если бы трейдер не проводил ни одной операции по зачислению или снятию денег.

Фактически, при расчете MIDD мы будем сравнивать состояние «эффективного» депозита с начальным. MIDD в данном случае – максимальный провал в «эффективном» депозите.

Пример

Например, были такие остатки:
Реальный депо0 =
$5000. Снятие с депозита $1000
Реальный депо1 = $4000. Прибыль за период составила $500, поэтому
Реальный депо2 = $4500. Убыток за период составил $200, поэтому
Реальный депо3 = $4300
Эффективный депо высчитывается с учетом коэффициента выравнивания.

В нашем примере он равен депо1/депо0 = 4000/5000 = 0.8
Эффективный депо1 = $5000 (реальный депо1/0.8)
Эффективный депо2 = $5625 (реальный депо2/0.8)
Эффективный депо3 = $5375 (реальный депо3/0.8)
Если снятий-добавлений было несколько, то коэффициенты перемножаются.
Пример:
Реальный депо0 =
$5000. Снятие с депозита $1000
Реальный депо1 = $4000. Прибыль за период составила $500, поэтому
Реальный депо2 = $4500. Убыток за период составил $200, поэтому
Реальный депо3 = $4300. На депозит было зачислено $1000, поэтому
Реальный депо4 = $5300. Прибыль за период составила $200, поэтому
Реальный депо5 = $5500. Убыток за период составил $500, поэтому
Реальный депоз6 = $5000

Коэффициент выравнивания после первого снятия = реальный депо1/ реальныйдепо0 = 4000/5000=0.8
Эффективный депо1 = $5000 (реальный депо1/0.8 )
Эффективный депо2 = $5625 (реальный депо2/0.8)
Эффективный депо3 = $5375 (реальный депо3/0.8 )

Коэффициент выравнивания после зачисления на депозит $1000 = реальный депо4/реальный депо3 = 5300/4300=1.23
Эффективный депо4 = $5386 (реальный депо4/(0.8*1.23))
Эффективный депо5 = $5589 (реальный депо5/(0.8*1.23))
Эффективный депо6 = $5081 (реальный депо5 5000/(0.8*1.23))
Таким образом, мы получаем непрерывную эквити, учитывающую зачисления и снятия.
MIDD определяется путем поиска всех просадок и выявления наиболее глубокой из них в процентном отношении к максимуму эквити перед просадкой. Максимально возможный размер просадки -100%.

Источник: https://www.fxclub.org/trader_success_about/ - Описание и алгоритм рейтинга успешности трейдеров