ПРОСТО БЫТЬ ВОЛШЕБНИКОМ… (продолжение статьи «Уровни Братухина-Фибоначчи») (23.08.2004)

               ПРОСТО БЫТЬ ВОЛШЕБНИКОМ:  

                             (продолжение статьи <Уровни Братухина-Фибоначчи>)

Здравствуйте, дамы и господа!

Сегодня вашему вниманию предлагается  обещанное продолжение статьи <Уровни Братухина-Фибоначчи>.

В конце предыдущей публикации были упомянуты <необычные термины>: статическое фиборасширение, межфокусная коррекция, специально подобранные трендовые линии. Ниже я приведу несколько примеров применения этих инструментов. Сначала - на графике уже подробно рассмотренного GBP , а потом и на графиках других биржевых товаров.

1volsh.jpg

1volsh.jpg

Рис.1

                                

На рисунке 1 вы видите недельный график британского фунта. Красным, синим и светлозеленым цветом на нем отмечены статические фиборасширения.

Красное расширение использовало для измерения первого импульса в направлении будущего движения, совсем как УБФ. Именно это расширение и предсказало <очень важную> цель Х1 - вспомните первую статью. Синее статическое фиборасширение  почему-то выбрало вершину со знаком . От начала движения GBP вверх (из района 1.3700) до точки, выделенной знаком , валюта прошла путь в 3400 пунктов, равный высоте торгового коридора фунта стерлингов за предыдущие 10 лет. Вот поэтому ее и выделили. Результат расчета таков: до точки Х1 цена не дошла 37 пунктов, до точки Х2 - 36 пунктов. Оценка точности статических расширений предложена мною в 2% от общего хода цены. Легко подсчитать, что в рассмотренном примере мы уложились в величину менее 1%.

Темносиреневым цветом показаны межфокусные коррекции (МФК) - коррекции между вершинами. Этот инструмент применяется только при возникновении тренда и оценивает вероятность хода цены в прежнем направлении.

2volsh.jpg

2volsh.jpg

   

Рис.2

На рисунке 2 я возвращаюсь к коррекции от точки Х1 (очень важной цели) - вспомните рис. 5 в первой статье. УБФ указало только точки <остановки в пути>. А применяя статическое расширение и сравнив его с различными вариантами УБФ, можно произвести очень полезную селекцию и остановиться на одном-двух вариантах уровня разворота. Если же добавить к ним  МФК (смотрите рис. 1 данной статьи), то можно оставить только один вариант.

Конечно же, работая только со шкалой цены, мы очень сильно ограничиваем свои возможности прогнозирования.

Прежде чем перейти к графикам DJIndex , я вернусь к самой первой иллюстрации по GBP в первой статье (Рис. 0).

3volsh.jpg

3volsh.jpg

Рис.3

Теперь мы не видим здесь ни одного УБФ, а видим только скоростные фиболинии, статическое расширение и неприметную сиреневую линию канала. Она абсолютно параллельна самой крутой красной скоростной фиболинии. Для тех, кто не поленится заняться подобной занимательной геометрией, выбор вероятной скорости движения цены в будущем может стать достаточно тривиальной задачей. Мало того, можно рассчитать в будущем единственную кривую, попав на которую, цена выполнит подобное условие. А ведь случай этот далеко не единичен.

Переходя к рассмотрению DJIndex , можно вспомнить о том, какое влияние фондовые индексы оказывают на поведение валют, и о том, что индексы показывают суммирующую оценку деловым сообществом макроэкономической ситуации в данной стране. Да, это конечно очень важно. Но я привожу здесь графики DJIndex из-за того, что собственно фондовые индексы являются всего лишь суммой стоимости нескольких десятков ведущих акций, каждая из которых торгуется абсолютно самостоятельно, то есть является независимым биржевым товаром. Тем более интересно посмотреть, а как же здесь проявляются различные фибозакономерности.

4volsh.jpg

4volsh.jpg

Рис.4

Начнем как обычно с УБФ, принципы их построения остались прежними, от импульса к импульсу. Особое внимание обращаем на совпадение уровней от  различных импульсов.

5volsh.jpg

5volsh.jpg

Рис.5

А вот и дополнительная селекция с помощью статических расширений и скоростных фиболиний (СФЛ). В качестве расширения вы видите не очень привычную цифру 2.236. Ничего удивительного! Анализ фибокоррекций и фиборасширений - достаточно новый раздел Технического анализа. И успешное применение его к таким сложным инструментам, как фондовые индексы, говорит об объективном характере выявленных закономерностей.

А с чего же все началось? Впервые эти закономерности выявил Р.Н. Эллиотт, впоследствии очень интересные исследования индекса DJ провели его последователи Р. Пректер и А. Дж. Фрост в своей книге <Волновой принцип Эллиотта>.  Но почему проявляется множество чисел производное от 0.618, никто так и не ответил. Все, кто использует фибосоотношения в своих работах в области Технического анализа, ограничиваются лишь общими рассуждениями о гармонии природы. Поэтому, я еще раз возвращусь к работе <Уровни Фибоначчи: там, где деньги лежат>. Если вам доведется читать первую главу этой книги, под названием <Примите нашу веру!>, прошу сразу забыть о названии главы. Никакого идолопоклонничества: здесь важно не слепо верить, а для начала понять суть, чтобы поверить потом. В этой главе рассказывается о математической модели биржевого поведения. При этом вся довольно сложная математика выведена за рамки книги, а читателю предлагаются лишь окончательные выводы, надеюсь, во вполне доступном для понимания виде. Для построения модели биржевого поведения выдвигается условие выполнения двух принципов: стремление рынка к достижению максимальной прибыли и совершение максимальных ошибок при поиске этого максимума. Основополагающим понятием всех рассуждений является понятие спроса на товар и это, может быть, в конце концов примирит сторонников фундаментального и технического анализа. В книге довольно корректно показываются причины появления уровней коррекции в торговом коридоре от 0.146 до 0.854. Отдельно рассказывается  о процессе фибопоиска, когда цена под воздействием внешних условий, вынуждена покинуть торговый коридор, здесь появляются числа 1.618, 2.618 и т.д. Отдельно рассматривается случай коррекции в 50% - недаром Дж. Мерфи назвал его законом рынка. Если внимательно прочитать книгу и разобрать, особенно первую главу, с карандашом в руках, уверяю вас, многие хаотические движения биржевых цен вдруг приобретут стройность и порядок.  

Конечно, как любой автор, не могу удержаться от приведения удачных примеров применения метода <Анализа коррекций и расширений Фибоначчи> в целях прогнозирования поведения цены. В декабре 2003 г . на сайте <Форексклуба> была опубликована статья <Будет ли доллар деревянным?>. В ней достаточно подробно рассматривались фундаментальные причины поведения доллара, и перспективы развития ситуации на тот момент. Так же в ней был приведен график EUR / USD , без какого-либо описания методов технического прогнозирования. Теперь, после выхода книги,  можно более подробно проиллюстрировать использованные приемы. 

6volsh.jpg

6volsh.jpg

Рис.6

  На этом графике вы видите применение уже привычных УБФ.

7volsh.jpg

7volsh.jpg

Рис.7

                                                              

Теперь - тот же график с применением статических расширений. Обратите внимание на последнее темно-серое расширение в правой верхней части иллюстрации. Для его построения использован метод так называемого <обратного счета> (тем, кто внимательно прочитает нашу книгу, он может сослужить хорошую службу; он применяется на заключительных стадиях развития тренда).

8volsh.jpg

8volsh.jpg

  Рис.8

На рисунке 8 показаны уровни межфокусных коррекций. Никаким другим способом (может быть,  кроме классического графического анализа) данные уровни не вычислялись.

9volsh.jpg

9volsh.jpg

Рис.9

А возвращаясь к графику приведенному в статье, должен сказать, что на нем вы легко узнаете примеры работы с трендовыми линиями и СФЛ, а также применение статического фиборасширения, которое рассматривалось выше. И признаюсь,  опубликовав в декабре свой прогноз, как приятно было, хотя бы на месяц, почувствовать себя немножко волшебником. Конечно, в некоторой степени <угадал>, а не точно предсказал, но ведь угадывал с очень высокой степенью вероятности. Да, не самая благодарная работа - делать прогнозы. Но ведь вас наверняка интересует, что сейчас происходит на рынке и чем все это может закончиться? Поэтому прогнозы придется делать, в частности, по EUR / USD .

Очень сильные движения по паре EUR / USD на прошедшей неделе достаточно просто представить с помощью рассмотренных инструментов в часовом масштабе.

10volsh.jpg

10volsh.jpg

Рис.10

А что будет дальше? Данная статья пишется в субботу 14 августа; и сейчас, читая эти строки, вы уже будете знать, что в итоге произошло в точке Х, самой правой на показанном графике.  Если она будет пройдена (если будет), самыми умеренными целями будут те, которые показаны на Рис. 11. Как видите, ближняя цель расположена на уровне предыдущего абсолютного максимума.

11volsh.jpg

11volsh.jpg

 Рис.11

Но, во-первых, это произойдет не завтра.  Во-вторых, несмотря на очень бурную реакцию рынка на негативную информацию с американских <полей>, мне почему-то кажется, что и первая, и вторая цель вполне укладываются в рамки консолидации доллара, о которой я писал в своей декабрьской статье. А удастся ли еще раз побыть немножко волшебником - увидим. 

Завершая эту статью, хотелось бы сделать краткое резюме всему выщесказанному. Весь арсенал рассмотренных инструментов представляет из себя набор прямых линий - горизонтальных или наклонных. Все они проводятся по довольно простым правилам и рассчитываются по простым формулам, хотя и описывают довольно сложный процесс. И сразу вспоминается фраза, что: <Торговать на бирже просто!>. Но Вениамин Ильтузарович Сафин любит повторять: <Да, просто, но кто сказал, что легко?>. И главная трудность работающих трейдеров состоит в том, чтобы максимально упростить свои торговые приемы. Надеюсь, что новые графические инструменты, введенные в нашу программу <Румус> за последние полгода (СФЛ, УБФ, <зеркально отраженные линии> (огромное спасибо, Олегу Ермакову за помощь в их внедрении), значительно облегчат эту задачу. Что же касается идеологии применения такого своеобразного графического анализа как <фибопоиск>, то для ее понимания и писалась наша книга об уровнях Фибоначчи, для этого и создавался дистанционный и очный курс обучения <Анализ коррекций и расширений Фибоначчи>.

Удачи всем!

14 августа 2004 г .                                                                               Братухин Л.В.



 
Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec799/2004/08/23/article814.html - ПРОСТО БЫТЬ ВОЛШЕБНИКОМ… (продолжение статьи «Уровни Братухина-Фибоначчи») (23.08.2004)
  • Если вы уже готовы торговать на реальном счёте

    Вы открываете торговый счет, пополняете его деньгами и начинаете совершать сделки на рынке CFD и FOREX.

  • Как попробовать, не рискуя собственными деньгами?

    Специально для начинающих мы предлагаем демо-счет, который полностью соответствует реальному счету. Разница в том, что вам не нужно вносить какие-либо средства. Демо-счет — идеальный способ увидеть все своими глазами, понять простые правила торговли CFD и научиться зарабатывать на товарных рынках и рынке FOREX.

Комментарии (2)
Еще комментарии
Отправить комментарий
Авторизация