Отчет о позициях по валютным фьючерсам на 05.06.06.

         Отчет  о позициях по валютным фьючерсам на  05.06.06.

        Главным центром торговли валютными фьючерсами является Чикагская Товарная Биржа (Chicago Mercantile Exchange (CME). Среди профессиональных трейдеров фьючерсный валютный рынок является даже более распространенным, чем рынок FOREX на условиях спот, на котором мы с вами торгуем. Поэтому, имея информацию о том, какие позиции,  короткие или длинные, в данный момент преобладают на рынке валютных фьючерсов, мы можем более надежно проводить торговые операции на рынке спот.

      Данный отчет базируется на отчете по сделкам трейдеров (Commitment of Traders Report (СОТ) американской федеральной комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Отчет выходит еженедельно, как правило, поздно вечером в  пятницу или в понедельник и показывает открытые интересы для различных рынков, в том числе и для рынка валютных фьючерсов, на каждый вторник недели. Открытый интерес представляет собой количество открытых фьючерсных позиций на покупку и на продажу. В отчете трейдеров делят на две группы: коммерческие трейдеры–хеджеры и некоммерческий трейдеры – спекулянты.

     Коммерческие трейдеры используют фьючерсный рынок для хеджирования рисков в своей коммерческой деятельности. Их главная цель -  не заработать деньги на валютном рынке, а застраховаться от нежелательных колебаний валютных курсов. Поэтому при подсчете длинных и коротких позиций по валютным фьючерсам мы их учитывать не будем. Некоммерческие трейдеры - это обычные участники рынка, которые пытаются заработать на движениях валютных курсов, проводя операции по купле и продаже валютных фьючерсных контрактов. В этом они практически не отличаются от трейдеров на рынке FOREX на условиях спот. Количество  открытых фьючерсных позиций, особенно если оно является максимальным или минимальным за определенный период времени может являться сигналом разворота тенденции.       

     Чистые Длинные Позиции. Чистые Длинные Позиции (ЧДП) показывают превышение длинных фьючерсных позиций над короткими. Например, допустим, что длинных позиций по фунту стерлингов было 25,3 тыс., а коротких 17,4 тыс., тогда ЧДП составляют 25,3–17,4=7,9 тыс. Или же длинных позиций было 18,7 тыс., а коротких 24,6 тыс., тогда ЧДП составляют 18,7-24,6=-5,9 тыс., то есть доминируют короткие позиции.     

     Если длинных позиций по какой-либо валюте больше чем коротких, то есть ЧДП больше 0 и в динамике к предыдущим периодам имеет тенденцию к росту, то данная валюта будет расти. Если же цена валюты растет, а ЧДП падает или остается неизменным, то тенденция, скорее всего не просуществует долго, существует вероятность разворота тенденции.  Похоже на принцип дивергенции по объему. Чистые Длинные Позиции на фьючерсном рынке выполняют роль объемов торгов на FOREX-спот, но они более информативные, потому что выражаются в количестве контрактов (реальный объем торгов), а не в количестве сделок, во вторых это открытые позиции всех участников валютного фьючерсного рынка в мире, а не только клиентов какой-либо дилинговой компании. 

     Аналогично можно рассмотреть ситуацию, когда ЧДП отрицательный, то есть короткие позиции превышают длинные. Когда ЧДП по какой-либо валюте отрицательный, и имеет тенденцию в динамике, по отношению к предыдущим периодам уменьшаться валюта будет падать. Если цена валюты падает, а ЧДП растет или остается неизменным, то тенденция, скорее всего не просуществует долго, существует вероятность разворота тенденции. 

     Бывает еще ситуация, когда длинные и короткие позиции примерно равны, или же разница между ними незначительная, это моменты нерешительности рынка, когда он не определился что делать дальше. Это может быть как началом разворота тенденции, так и временной передышкой перед возобновлением тренда.

     Некоторые валютные пары в отчете имеют  неклассический вид, например валютная пара Франк классически пишется в таком виде - USD/CHF, в отчете же эта валютная пара пишется CHF/USD. Это связано с форматом выхода отчета. В нем на первом месте всегда стоят валюты, по которым считаются Чистые Длинные Позиции.     

     Как было упомянуто выше, отчет выходит, как правило, либо в пятницу, либо в понедельник, но данные в нем отражены по состоянию  на вторник отчетной недели, поэтому, логично полагать, что информация, которую вы получаете из отчета, может несколько не соответствовать самой последней ситуации на рынке. Данные отчета, как правило, являются  несколько запаздывающими для принятия по ним торгового решения. Поэтому, во-первых, чистые длинные позиции по валютным фьючерсам следует рассматривать в динамике, во-вторых для более полной картины необходимо совмещать анализ данный информации с анализом отчета по опционным уровням, который не имеет такого запаздывания. Эти два обзора покрывают практически весь рынок производных валютных инструментов, который является не менее распространенным  чем рынок FOREX на условиях спот. Также не стоит забывать, что по чистым длинным позициям, также как и по индикаторам, периодически  возникают периоды бычьей или медвежьей дивергенции, когда фьючерсные чистые длинные позиции начинают расходиться с динамикой курса валюты, эти моменты являются важными торговыми сигналами. 

 

Валютные пары

Чистые Длинные Позиции

(ЧДП), тыс.

Комментарий

Текущие 30 мая

Предыдущие

23.05

16.05

     EUR/USD

79,9

72,1

73,4

ЧДП по Евро повысился за неделю. Повышение ЧДП произошло, в основном, за счет роста количества длинных позиций на 9503. ЧДП по Евро находится на максимальном уровне с января 2005 года. Среднесрочная и краткосрочная тенденция по Евро на покупку. Возможность роста пары EUR/USD в краткосрочной перспективе будет, скорее всего, связана со слабыми данными в пятницу по занятости в США. Еще одним фактором, способствующим падению доллара на этой неделе, будет решение Европейского Банка повысить % ставку 8 июня. Евро закрылось выше уровня 1.2900, который является верхней границей канала 1.2700 – 1.2900.

 

JPY/USD

 

25,7

18,3

19,1

ЧДП по Йене вырос за неделю, количество длинных фьючерсных позиций увеличилось на 6350, количество коротких фьючерсных позиций снизилось на 1062 контракта. ЧДП по Йене превысил свой исторический максимум с января 2005 года в 22000. Это достаточно сильный сигнал на укрепление Йены по отношению к доллару. В краткосрочном и среднесрочном плане вероятно снижение валютной пары USD/JPY.  

 

     GBP/USD

 

39,7

30,6

24,3

ЧДП по Франку повысился за неделю. Повышение ЧДП произошло, в основном, за счет роста количества длинных позиций на 9037.  ЧДП по Фунту подошел к своему максимальному уровню сопротивления с марта 2005 года – 40000.  В среднесрочной и краткосрочной перспективе вероятно дальнейшее ослабление доллара в этой валютной паре и пробитие ЧДП по Фунту своего максимального уровня 40000. Возможность роста пары GBP/USD в краткосрочной перспективе будет, скорее всего, связана со слабыми данными в пятницу по занятости в США. Еще одним фактором, способствующим падению доллара на этой неделе, будет решение Европейского Банка повысить % ставку 8 июня. 

CHF/USD

10,5

8,4

-1,6

ЧДП по Франку повысился за неделю. Повышение ЧДП произошло, в основном, за счет сокращения коротких позиций на 2023.  ЧДП по Франку подошел к уровню сопротивления – 10000. В среднесрочной и краткосрочной перспективе вероятно дальнейшее ослабление доллара в этой валютной паре и пробитие ЧДП по Франку своего максимального уровня 10000. Возможность падения доллара США в краткосрочной перспективе связана с теми же причинами, что и возможность краткосрочного роста Евро и Фунта по отношению к доллару (см. выше).   

CAD/USD

31,7

15,7

19,5

ЧДП по Канадцу за неделю очень сильно повысился. Повышение ЧДП произошло за счет повышения количества длинных фьючерсных валютных позиций на 8957  и сокращения числа коротких фьючерсных позиций на 7048. ЧДП по Канадцу в очередной раз подошел к своему уровню сопротивления 31000. Если посмотреть на валютную пару USD/CAD, то видно, что она никак не может пробить вниз уровень 1.1000 и закрепиться  ниже этого уровня. В случае пробития ЧДП уровня сопротивления 31000 валютная пара уйдет ниже уровня 1.1000. На этой неделе, вероятно, что Канадец опять будет штурмовать вниз уровень 1.1000, и у него есть все шансы закрепиться ниже этого уровня. Во-первых, растет цена не легкую нефть в Нью-Йорке. Посмотреть котировки и графики нефти можно по ссылке http://www.futuresource.com/markets/market.jsp?id=energy#quotes. Во-вторых, в пятницу вышел плохой отчет по занятости в США, который понижает вероятность повышения процентной ставки в США 29 июня, это привело к падению американского доллара во всех валютных парах.  Это два фактора говорят в пользу возможного дальнейшего снижения пары USAD/CAD на этой неделе.

AUD/USD

26,8

16,3

30,6

ЧДП по Австралийцу (Оззи) за эту неделю повысился. Повышение ЧДП  произошло за счет открытия длинных позиций +5267 и закрытия коротких позиций -5211.  Оззи резко упал после того, как начали резко снижаться цены на золото, медь и другие металлы. которые составляют значительную долю экспорта Австралии.  Золото снизилось с 729 $ за тройскую унцию до 620 $ . Медь упала с 400 $К до 340 $.  Следует внимательно следить за рынками металлов http://www.futuresource.com/markets/market.jsp?id=metal#quotes В пятницу золото подорожало, медь также выросла. Против доллара вышли данные по занятости в США в пятницу. Также негативное влияние на доллар  оказывает принятие решения ЕЦБ по повышению % ставок 8 июня. Эти факторы, скорее всего, окажут поддержку Оззи на этой неделе.

eurfutute.gif

jpyfutute.gif

gbpfutute.gif

chffutute.gif

cadfutute.gif

audfutute.gif

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec2654/2006/06/04/article3568.html - Отчет о позициях по валютным фьючерсам на 05.06.06.
  • Если вы уже готовы торговать на реальном счёте

    Вы открываете торговый счет, пополняете его деньгами и начинаете совершать сделки на рынке CFD и FOREX.

  • Как попробовать, не рискуя собственными деньгами?

    Специально для начинающих мы предлагаем демо-счет, который полностью соответствует реальному счету. Разница в том, что вам не нужно вносить какие-либо средства. Демо-счет — идеальный способ увидеть все своими глазами, понять простые правила торговли CFD и научиться зарабатывать на товарных рынках и рынке FOREX.

Отправить комментарий
Авторизация