Отчет о позициях по валютным фьючерсам на 24.07.06.

         Отчет  о позициях по валютным фьючерсам на  24.07.06.

        Главным центром торговли валютными фьючерсами является Чикагская Товарная Биржа (Chicago Mercantile Exchange (CME). Среди профессиональных трейдеров фьючерсный валютный рынок является даже более распространенным, чем рынок FOREX на условиях спот, на котором мы с вами торгуем. Поэтому, имея информацию о том, какие позиции,  короткие или длинные, в данный момент преобладают на рынке валютных фьючерсов, мы можем более надежно проводить торговые операции на рынке спот.

      Данный отчет базируется на отчете по сделкам трейдеров (Commitment of Traders Report (СОТ) американской федеральной комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Отчет выходит еженедельно, как правило, поздно вечером в  пятницу или в понедельник и показывает открытые интересы для различных рынков, в том числе и для рынка валютных фьючерсов, на каждый вторник недели. Открытый интерес представляет собой количество открытых фьючерсных позиций на покупку и на продажу. В отчете трейдеров делят на две группы: коммерческие трейдеры–хеджеры и некоммерческий трейдеры – спекулянты.

     Коммерческие трейдеры используют фьючерсный рынок для хеджирования рисков в своей коммерческой деятельности. Их главная цель -  не заработать деньги на валютном рынке, а застраховаться от нежелательных колебаний валютных курсов. Поэтому при подсчете длинных и коротких позиций по валютным фьючерсам мы их учитывать не будем. Некоммерческие трейдеры - это обычные участники рынка, которые пытаются заработать на движениях валютных курсов, проводя операции по купле и продаже валютных фьючерсных контрактов. В этом они практически не отличаются от трейдеров на рынке FOREX на условиях спот. Количество  открытых фьючерсных позиций, особенно если оно является максимальным или минимальным за определенный период времени может являться сигналом разворота тенденции.       

     Чистые Длинные Позиции. Чистые Длинные Позиции (ЧДП) показывают превышение длинных фьючерсных позиций над короткими. Например, допустим, что длинных позиций по фунту стерлингов было 25,3 тыс., а коротких 17,4 тыс., тогда ЧДП составляют 25,3–17,4=7,9 тыс. Или же длинных позиций было 18,7 тыс., а коротких 24,6 тыс., тогда ЧДП составляют 18,7-24,6=-5,9 тыс., то есть доминируют короткие позиции.     

     Если длинных позиций по какой-либо валюте больше чем коротких, то есть ЧДП больше 0 и в динамике к предыдущим периодам имеет тенденцию к росту, то данная валюта будет расти. Если же цена валюты растет, а ЧДП падает или остается неизменным, то тенденция, скорее всего не просуществует долго, существует вероятность разворота тенденции.  Похоже на принцип дивергенции по объему. Чистые Длинные Позиции на фьючерсном рынке выполняют роль объемов торгов на FOREX-спот, но они более информативные, потому что выражаются в количестве контрактов (реальный объем торгов), а не в количестве сделок, во вторых это открытые позиции всех участников валютного фьючерсного рынка в мире, а не только клиентов какой-либо дилинговой компании. 

     Аналогично можно рассмотреть ситуацию, когда ЧДП отрицательный, то есть короткие позиции превышают длинные. Когда ЧДП по какой-либо валюте отрицательный, и имеет тенденцию в динамике, по отношению к предыдущим периодам уменьшаться валюта будет падать. Если цена валюты падает, а ЧДП растет или остается неизменным, то тенденция, скорее всего не просуществует долго, существует вероятность разворота тенденции. 

     Бывает еще ситуация, когда длинные и короткие позиции примерно равны, или же разница между ними незначительная, это моменты нерешительности рынка, когда он не определился что делать дальше. Это может быть как началом разворота тенденции, так и временной передышкой перед возобновлением тренда.

     Некоторые валютные пары в отчете имеют  неклассический вид, например валютная пара Франк классически пишется в таком виде - USD/CHF, в отчете же эта валютная пара пишется CHF/USD. Это связано с форматом выхода отчета. В нем на первом месте всегда стоят валюты, по которым считаются Чистые Длинные Позиции.     

     Как было упомянуто выше, отчет выходит, как правило, либо в пятницу, либо в понедельник, но данные в нем отражены по состоянию  на вторник отчетной недели, поэтому, логично полагать, что информация, которую вы получаете из отчета, может несколько не соответствовать самой последней ситуации на рынке. Данные отчета, как правило, являются  несколько запаздывающими для принятия по ним торгового решения. Поэтому, во-первых, чистые длинные позиции по валютным фьючерсам следует рассматривать в динамике, во-вторых для более полной картины необходимо совмещать анализ данный информации с анализом отчета по опционным уровням, который не имеет такого запаздывания. Эти два обзора покрывают практически весь рынок производных валютных инструментов, который является не менее распространенным  чем рынок FOREX на условиях спот. Также не стоит забывать, что по чистым длинным позициям, также как и по индикаторам, периодически  возникают периоды бычьей или медвежьей дивергенции, когда фьючерсные чистые длинные позиции начинают расходиться с динамикой курса валюты, эти моменты являются важными торговыми сигналами. 

Валютные пары

Чистые Длинные Позиции

(ЧДП), тыс.

Комментарий

Текущие 18 июля

Предыдущие

11.07

03.07

     EUR/USD

51,7

77,9

68,5

ЧДП по Евро понизился за неделю. Понижение ЧДП произошло за счет закрытия длинных фьючерсных позиций -24475 и открытия коротких позиций +1726. ЧДП по Евро снизился от уровня сопротивления и подошел к своему уровню поддержки 51700, что будет способствовать росту ЧДП и Евро. Евро нашло поддержку на уровне поддержки 1.2483. Евро оказывает поддержку высказывания Бернанке о возможной приостановке в росте американских процентных ставок. Евро опять вернулось в восходящий тренд  с марта месяца. Среднесрочная тенденция по Евро на покупку. Краткосрочная тенденция по Евро будет определяться фундаментальными данными, выходящими на этой неделе. В случае продолжения роста Евро сопротивление она может встретить на уровне 1.2812. На этой неделе будут выходить данные по строительству и ВВП США.   Не стоит забывать, что 3 августа ЕЦБ скорее всего, поднимет процентную ставку.  Вероятность повышения или неповышения ставок в США можно посмотреть по ссылке www.clevelandfed.org/research/policy/fedfunds/index.cfm.

 

JPY/USD

 

-69,1

-20,7

-23,9

ЧДП по Йене понизился за неделю, понижение ЧДП по Йене произошло, в основном, за счет открытия коротких позиций +48430. ЧДП по Йене резко снизился и подошел к своему уровню поддержки -70000. Йена выросла до уровня 117.57 на фоне  того, что американский доллар стал рассматриваться мировым сообществом в качестве валюты убежища в ситуации войны на Ближнем Востоке. Не смотря на это, последние три дня недели Йена падала на фоне высказываний Бернанке о возможной паузе в росте ставок в США. Среднесрочная тенденция по Йене на продажу. Краткосрочная тенденция будет определяться экономическими данными по США, данными по инфляции в Японии в пятницу, ситуацией с войной на Ближнем Востоке (разрастание конфликта приведет, скорее всего, к укреплению американского доллара), а также темой процентных ставок в США и в Европе.

 

     GBP/USD

 

17,1

13,7

11,8

ЧДП по Фунту за неделю повысился. Количество длинных фьючерсных позиций  увеличилось на 3192, количество коротких фьючерсных позиций  понизилось на 136. Фунт пробил вверх уровень сопротивления 1.8500, это открывает ему дорогу к уровню 1.8846. Если же Фунт пойдет вниз и пробьет уровень 1.8500, вероятно достижение уровня 1.8175. Среднесрочная тенденция Фунта на покупку. Краткосрочная тенденция по Фунту будет определяться экономическими данными по США, ситуацией с войной на Ближнем Востоке (разрастание конфликта приведет, скорее всего, к укреплению американского доллара), а также темой процентных ставок в США и в Европе. Нам этой неделе важных данных по Великобритании выходить не будет.

CHF/USD

-15,4

-7,3

-4,3

ЧДП по Франку понизился за неделю. Понижение ЧДП произошло за счет закрытия длинных позиций -2004 и открытия коротких позиций +6154. ЧДП по Франку, отскочив вниз от своего максимального исторического уровня сопротивления 10000, снижается. Франк уже несколько недель находится в коридоре. Уровень поддержки - 1.2260. Пробитие этого уровня вниз открывает Франку дорогу на  1.2032. Уровень сопротивления – 1.2525. Среднесрочная динамика Франка на продажу. Краткосрочная динамика Франка будет определяться экономическими данными по США, ситуацией с войной на Ближнем Востоке (разрастание конфликта приведет, скорее всего, к укреплению американского доллара), а также темой процентных ставок в США и в Европе.

CAD/USD

9,3

11,6

36,4

ЧДП по Канадцу за неделю снизился. Снижение ЧДП произошло  за счет закрытия длинных фьючерсных позиций -6640 и закрытия  коротких позиций -4303. Фьючерсные трейдеры находятся в неопределенности и избавляются как от длинных, так и от коротких позиций.  Цена августовского фьючерса на нефть (light crude oil) выросла до 80$ за барель, но на конец пятницы  в Нью-Йорке она составила 74,43$ за баррель. Канадец находится в коридоре 1.1248-1.1389. Пробитие верхней границы данного коридора открывает Канадцу дорогу к уровням 1.1524-1.1600. При пробитии нижней границы, вероятно снижение Канадца к уровню 1.1100. Краткосрочная тенденция по Канадцу будет определяться  экономическими данными по США, ситуацией с войной на Ближнем Востоке (разрастание конфликта приведет, скорее всего, к укреплению американского доллара), а также темой процентных ставок в США. Динамику августовских фьючерсов на нефть можно посмотреть по ссылке  http://www.futuresource.com/markets/market.jsp?id=energy#quotes. Важные фундаментальные данные по Канадцу будут выходить в пятницу (данные по производственной инфляции).

AUD/USD

28,2

16,9

5,1

ЧДП по Австралийцу (Оззи) за эту неделю повысился. Повышение ЧДП  произошло за счет закрытия коротких позиций - 2566 фьючерсных контракта и открытия длинных фьючерсных позиций +8713. Золото упало за неделю в цене с уровня 668$ до 620,2$ за унцию. Медь за неделю снизилась с 376,50$ до 341,65$. Данные металлы, а также алюминий, являются главными статьями экспорта Австралии и рост цен на эти металлы, как правило, оказывает поддержку Оззи. Сопротивление для Оззи находится на уровне 0.7568, поддержка на уровне 0.7400. Краткосрочная динамика Оззи будет определяться экономическими данными по США, ситуацией с войной на Ближнем Востоке (разрастание конфликта приведет, скорее всего, к укреплению американского доллара), темой процентных ставок в США и динамикой на рынке металлов. Цены и графики августовских фьючерсов на металлы можно посмотреть по ссылке http://www.futuresource.com/markets/market.jsp?id=metal#quotes. Фундаментальные данные по Оззи будут включать на этой неделе данные по производственной инфляции в понедельник, а также данные по потребительской инфляции в среду.

 

eurfut2407.gif

 jpyfut2407.gifgbpfut2407.gif

chffut2407.gif

cadfut2407.gif

audfut2407.gif

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec2654/2006/07/23/article3796.html - Отчет о позициях по валютным фьючерсам на 24.07.06.
  • Если вы уже готовы торговать на реальном счёте

    Вы открываете торговый счет, пополняете его деньгами и начинаете совершать сделки на рынке CFD и FOREX.

  • Как попробовать, не рискуя собственными деньгами?

    Специально для начинающих мы предлагаем демо-счет, который полностью соответствует реальному счету. Разница в том, что вам не нужно вносить какие-либо средства. Демо-счет — идеальный способ увидеть все своими глазами, понять простые правила торговли CFD и научиться зарабатывать на товарных рынках и рынке FOREX.

Комментарии (3)
Еще комментарии
Отправить комментарий
Авторизация