Отчет о позициях по валютным фьючерсам на 08.01.07

         Отчет  о позициях по валютным фьючерсам на  08.01.07.

        Главным центром торговли валютными фьючерсами является Чикагская Товарная Биржа (Chicago Mercantile Exchange (CME). Среди профессиональных трейдеров фьючерсный валютный рынок является даже более распространенным, чем рынок FOREX на условиях спот, на котором мы с вами торгуем. Поэтому, имея информацию о том, какие позиции,  короткие или длинные, в данный момент преобладают на рынке валютных фьючерсов, мы можем более надежно проводить торговые операции на рынке спот.

      Данный отчет базируется на отчете по сделкам трейдеров (Commitment of Traders Report (СОТ) американской федеральной комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Отчет выходит еженедельно, как правило, поздно вечером в  пятницу или в понедельник и показывает открытые интересы для различных рынков, в том числе и для рынка валютных фьючерсов, на каждый вторник недели. Открытый интерес представляет собой количество открытых фьючерсных позиций на покупку и на продажу. В отчете трейдеров делят на две группы: коммерческие трейдеры–хеджеры и некоммерческий трейдеры – спекулянты.

     Коммерческие трейдеры используют фьючерсный рынок для хеджирования рисков в своей коммерческой деятельности. Их главная цель -  не заработать деньги на валютном рынке, а застраховаться от нежелательных колебаний валютных курсов. Поэтому при подсчете длинных и коротких позиций по валютным фьючерсам мы их учитывать не будем. Некоммерческие трейдеры - это обычные участники рынка, которые пытаются заработать на движениях валютных курсов, проводя операции по купле и продаже валютных фьючерсных контрактов. В этом они практически не отличаются от трейдеров на рынке FOREX на условиях спот. Количество  открытых фьючерсных позиций, особенно если оно является максимальным или минимальным за определенный период времени может являться сигналом разворота тенденции.       

     Чистые Длинные Позиции. Чистые Длинные Позиции (ЧДП) показывают превышение длинных фьючерсных позиций над короткими. Например, допустим, что длинных позиций по фунту стерлингов было 25,3 тыс., а коротких 17,4 тыс., тогда ЧДП составляют 25,3–17,4=7,9 тыс. Или же длинных позиций было 18,7 тыс., а коротких 24,6 тыс., тогда ЧДП составляют 18,7-24,6=-5,9 тыс., то есть доминируют короткие позиции.     

     Если длинных позиций по какой-либо валюте больше чем коротких, то есть ЧДП больше 0 и в динамике к предыдущим периодам имеет тенденцию к росту, то данная валюта будет расти. Если же цена валюты растет, а ЧДП падает или остается неизменным, то тенденция, скорее всего не просуществует долго, существует вероятность разворота тенденции.  Похоже на принцип дивергенции по объему. Чистые Длинные Позиции на фьючерсном рынке выполняют роль объемов торгов на FOREX-спот, но они более информативные, потому что выражаются в количестве контрактов (реальный объем торгов), а не в количестве сделок, во вторых это открытые позиции всех участников валютного фьючерсного рынка в мире, а не только клиентов какой-либо дилинговой компании. 

     Аналогично можно рассмотреть ситуацию, когда ЧДП отрицательный, то есть короткие позиции превышают длинные. Когда ЧДП по какой-либо валюте отрицательный, и имеет тенденцию в динамике, по отношению к предыдущим периодам уменьшаться валюта будет падать. Если цена валюты падает, а ЧДП растет или остается неизменным, то тенденция, скорее всего не просуществует долго, существует вероятность разворота тенденции. 

     Бывает еще ситуация, когда длинные и короткие позиции примерно равны, или же разница между ними незначительная, это моменты нерешительности рынка, когда он не определился что делать дальше. Это может быть как началом разворота тенденции, так и временной передышкой перед возобновлением тренда.

     Некоторые валютные пары в отчете имеют  неклассический вид, например валютная пара Франк классически пишется в таком виде - USD/CHF, в отчете же эта валютная пара пишется CHF/USD. Это связано с форматом выхода отчета. В нем на первом месте всегда стоят валюты, по которым считаются Чистые Длинные Позиции.     

     Как было упомянуто выше, отчет выходит, как правило, либо в пятницу, либо в понедельник, но данные в нем отражены по состоянию  на вторник отчетной недели, поэтому, логично полагать, что информация, которую вы получаете из отчета, может несколько не соответствовать самой последней ситуации на рынке. Данные отчета, как правило, являются  несколько запаздывающими для принятия по ним торгового решения. Поэтому, во-первых, чистые длинные позиции по валютным фьючерсам следует рассматривать в динамике, во-вторых для более полной картины необходимо совмещать анализ данный информации с анализом отчета по опционным уровням, который не имеет такого запаздывания. Эти два обзора покрывают практически весь рынок производных валютных инструментов, который является не менее распространенным  чем рынок FOREX на условиях спот. Также не стоит забывать, что по чистым длинным позициям, также как и по индикаторам, периодически  возникают периоды бычьей или медвежьей дивергенции, когда фьючерсные чистые длинные позиции начинают расходиться с динамикой курса валюты, эти моменты являются важными торговыми сигналами. 

Валютные пары

Чистые Длинные Позиции

(ЧДП), тыс.

Комментарий

Текущие 03.01

Предыдущие

19.12

12.12

     EUR/USD

77,5

92,0

96,7

ЧДП по Евро сильно понизился. ЧДП по Евро, находясь на своих максимальных уровнях с января 2005 года, снизился.

С точки зрения динамики в отдельности длинных и коротких фьючерсных позиций видно, что короткие фьючерсные позиции некоммерческих трейдеров находятся возле своих локальных  минимумов. Длинные фьючерсные позиции снизились от своих максимумов до уровня поддержки 100000. Возможно краткосрочное повышение количества длинных позиций и рост Евро.

 

USD/JPY

 

-118,6

-92,5

-55,6

ЧДП по Йене резко понизился. Понижение ЧДП по Йене произошло за счет открытия коротких позиций.

Если посмотреть отдельно на динамику длинных и коротких фьючерсных позиций, то видно, что короткие позиции по Йене приближаются к своим максимальным историческим значениям. Это говорит о возможности приостановки роста доллара в этой валютной паре и начале снижения пары USD/JPY. Длинные фьючерсные позиции находятся близко к своим максимальным значениям.

 

     GBP/USD

 

65,2

85,6

79,1

ЧДП по Фунту резко понизился. ЧДП по Фунту снизился от своих максимальных значений и подошел к своему уровню поддержки, что может оказать ему поддержку в краткосрочном периоде.  

Если посмотреть отдельно на динамику длинных и коротких фьючерсных позиций, то видно, что длинные фьючерсные позиции  подошли к своему историческому максимуму и резко снизились. Короткие позиции по Фунту, находятся возле своих локальных минимумов. Вероятно краткосрочное повышение Фунта.

CHF/USD

-22,8

-10,8

-9,8

ЧДП по Франку понизился. Фьючерсные трейдеры  закрывали длинные позиции -6334 и открывали короткие позиции +4179. ЧДП по Франку практически подошел к своему уровню сопротивления, нулевому уровню, и стал понижаться.

Если посмотреть отдельно на динамику длинных и коротких фьючерсных позиций, то видно, что короткие фьючерсные позиции, достигнули своих локальных минимумов и начали повышаться. Длинные фьючерсные позиции, находятся около своих локальных минимумов. В краткосрочном плане возможно понижение пары USD/CHF. В среднесрочном плане вероятно продолжение повышения пары USD/CHF.

CAD/USD

-74,3

-57,4

-52,0

ЧДП по Канадцу понизился. Понижение ЧДП произошло за счет открытия коротких позиций +16900. ЧДП по Канадцу достиг своего минимального значения с января 2005 года.

Если посмотреть отдельно на динамику длинных и коротких фьючерсных позиций, то видно, что короткие  фьючерсные позиции по Канадцу достигли самого максимального значения с января 2005 года. Длинные позиции снизились до своего локального минимума. С точки зрения значения длинных и коротких позиций более вероятно снижение пары USD/CAD. Однако ситуация на рынке нефти, а именно снижение ее цены за январские праздники с 60 до 55$ за сорт брент ослабляет канадский доллар.

AUD/USD

88,8

88,9

80,9

ЧДП по Австралийцу (Оззи) практически не изменился.  ЧДП по Оззи достиг своего максимального значения с января 2005 года. Это может быть сигналом к продолжению коррекции пары вниз.

Если посмотреть отдельно на динамику длинных и коротких фьючерсных позиций, то видно, что длинные позиции достигли своих максимальных значений с января 2005 года. Короткие позиции, находятся в районе своих  минимумов. Вероятно продолжение снижение Оззи.

 

1futeur0901.gif

futeur0901.gif

 

1jpyfut0901.gif

jpyfut0901.gif

 

1gbpfut0901.gif

gbpfut0901.gif

1futchf0901.gif

futchf0901.gif

 

1futcan0901.gif

futcan0901.gif

1audfut0901.gif

audfut0901.gif

 

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec2654/2007/01/06/article4651.html - Отчет о позициях по валютным фьючерсам на 08.01.07
  • Если вы уже готовы торговать на реальном счёте

    Вы открываете торговый счет, пополняете его деньгами и начинаете совершать сделки на рынке CFD и FOREX.

  • Как попробовать, не рискуя собственными деньгами?

    Специально для начинающих мы предлагаем демо-счет, который полностью соответствует реальному счету. Разница в том, что вам не нужно вносить какие-либо средства. Демо-счет — идеальный способ увидеть все своими глазами, понять простые правила торговли CFD и научиться зарабатывать на товарных рынках и рынке FOREX.

Комментарии (2)
Еще комментарии
Отправить комментарий
Авторизация