Что произойдёт с позициями по CFD при переходе потока цен с одного фьючерсного контракта на другой фьючерсный контракт?

По большинству фьючерсных контрактов наблюдается «контанго» — цены более отдалённых фьючерсных контрактов несколько выше цен ближайших фьючерсных контрактов. Например, сентябрьский контракт на нефть (то есть, соглашение о поставке нефти в сентябре) имеет цену 75,49; октябрьский — 75,86; ноябрьский — 76,78; декабрьский — 77,60 и т.п.
То есть, в одно и тоже время цены разных по срокам контрактов отличаются. Следовательно, при переходе потока цен CFD с одного фьючерсного контракта на другой, по открытой позиции будет скачок цен, вызванный этим расхождением.
Например, для длинной позиции при переходе с сентябрьского на октябрьский контракт трейдер получит дополнительную прибыль в размере 0,37 доллара США на баррель (75,86 – 75,49 = 0,37). Для нивелирования этого влияния результат по сделке будет уменьшен как раз на эту величину. То есть, со счёта покупателя будет списана разница в ценах контрактов (0,37 доллара США на 1 баррель).
Для короткой позиции переход потока цен даст убыток в 0,37 доллара на баррель. Этот убыток будет компенсирован зачислением на счёт 0,37 долларов в расчёте на каждый баррель сделки.
Таким образом, переход потока цен CFD с одного фьючерсного контракта на другой фьючерсный контракт в итоге никак не отразится на финансовом результате.